01
资金面
央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕,今日人民银行以利率招标方式开展了亿元逆回购操作。今日亿元逆回购到期，零投放。
资金面整体宽松，各期限加权价格均有所下行。早盘，银行、非银各期限供给充裕，银行间隔夜压利率加权成交，压信用成交在+10bp左右。7天资金价格成交在2.1%左右，14天资金价格成交在2.6%左右，机构轻松平盘。午盘后，各期限仍不乏融出，需求寥寥，价格进一步下行。今日回购市场成交在1.8万亿左右。
02
一级市场
利率
21国开01(增发8)，期限1Y，规模，中标利率2.，全场倍数3.09，边际倍数1.39
21国开02(增发9)，期限3Y，规模70，中标利率3.，全场倍数4.65，边际倍数1.25
21国开03(增发4)，期限5Y，规模，中标利率3.，全场倍数5.11，边际倍数26.82
21农发清发02(增发3)，期限2Y，规模30，中标利率3.，全场倍数6.12，边际倍数1.67
21农发清发01(增发5)，期限7Y，规模50，中标利率3.5，全场倍数2.49，边际倍数2.85
CP
21吴江城投CP,1.00Y,12亿,AA+,国企,
21济南城建SCP,0.08Y,10亿,AAA,地方国有企业,
21中交二公SCP,0.49Y,10亿,AAA,中央国有企业,
21云能投SCP,0.49Y,10亿,AAA,地方国有企业,
21龙城发展SCP,0.74Y,15亿,AAA,地方国有企业,
21迪荡新投SCP,0.66Y,5亿,AA+,地方国有企业,
21连云市政SCP,0.74Y,7.5亿,AA+,地方国有企业,
21晋中公用SCP,0.74Y,2.5亿,AA+,地方国有企业,
21西青经开SCP,0.74Y,0+3.8亿,AA+,地方国有企业,
21苏州园林SCP,0.25Y,3.5亿,AA,地方国有企业,
21孝感城投SCP,0.74Y,5亿,AA,地方国有企业,
21邯郸交建SCP,0.49Y,3亿,AA,国企,
21厦路桥SCP,0.31Y,2亿,AAA,国企,
21东财证券CP,0.25Y,20亿,AAA,民企,
MTN
21江西交投MTN,3.00Y,15亿,AAA,地方国有企业,
21常城建MTN,3+2Y,7亿,AAA,国企,
21广西机场MTN,3+2Y,2亿,AAA,地方国有企业,
21湖南发展MTN,3.00Y,10亿,AA+,地方国有企业,
21南京浦口MTN,3+2Y,7亿,AA+,地方国有企业,
21宣城国资MTN,3.00Y休1,10亿,AA+,国企,
21湘江新发MTN,3+2Y,13亿,AAA,国企,
21东方电气MTN,3.00Y休1,20亿,AAA,央企,
21苏国资MTN,3.00Y休1,12.5亿,AAA,国企,
企业债
21吉林经开城发专项债01,3.4亿,7年,AA/AA,天风证券,无,8.0%
周三簿记企业债
21濉溪建投债,5.5亿,7年,AAA/AA,国元证券,安徽省信用担保集团有限公司,6.0%,2-4PM
21常鼎绿色债01,2亿,5+2年,AA/AA+,五矿证券,常德财鑫融资担保有限公司,6.5%,2-4PM
21句容城投债,3亿,5年,AAA/AA,华泰联合证券,江苏省信用再担保集团有限公司,5.6%,2-4PM
21陆嘴债02,20亿,3年,AAA/AAA,海通证券,无,3.9%,2-4PM
21首钢债01,20-25亿,3+2年,AAA/AAA,海通证券,无,4.1%,2-4PM
03
二级市场
国债
国债交投比较清淡，各期限收益率全线下行，下行幅度走阔。国债期货各期限全线收涨，主力合约T收涨0.1%，收在97.，TF收涨0.03%，收在99.，TS与昨日持平，收在.。国债现券成交价格全天呈下行趋势，下1.75bp，收在3.21，下1.5bp，收在3.。
国债具体成交：
1y(-0.75bp)2.56
3y(-1bp)2.
5y(-1.5bp)3.
7y(-0.75bp)3.
10y(-1.75bp)3.21
30y(-0.75bp)3.
具体成交，
10ygvn3.23,3.2,3.,3.21下1.75bp
金债
金债交投比较清淡，各期限收益率下行，下行幅度较上一收益日有所增长。成交价格全天呈现下行趋势，212下1.25bp，收在3.，下1.91bp，收在3.。
金债具体成交：
1y国开(0bp)2.69
1y非国开(-2bp)2.57
3y国开(-1bp)3.17
3y非国开(-1bp)3.
5y国开(-1.25bp)3.
5y非国开(-0.25bp)3.4
7y国开(0bp)3.54
7y非国开(0bp)3.43
10y国开(-1.91bp)3.
10y非国开(-1.25bp)3.
20y国开(-1bp)3.8
20y非国开(0bp)3.
具体成交，
5y212gvn3.38,3.,3.,3.下1.25bp
10ygvn3.67,3.,3.,3.下1.91bp
短融
短融今天交投情绪较活跃，集中在60-天附近AAA高评级评级为主，买盘多以基金和银行理财为主，在2.60-3.25区间，成交在估值-2BP附近，其中60d左右浙交投、首旅大量成交，跨二季度以上的湘高速、京国资、粤广业大量成交。月内品种大部分成交在2.10以内，跨月品种成交在2.50-2.70区间，沪机场股、蓉城轨交大量成交，跨二季度品种主要成交在2.75-2.98区间。
AAA方面，
3D21南航股SCPAAA/02.1（0.4bp)
3D20大唐集SCPAAA/02（-3.7bp)
6D21电网SCPAAA/02.05（1.1bp)（大量成交）
7D20中国旅游SCPAAA/02.1（-2.9bp)
7D20河北高速SCPAAA/02.48（-3.5bp)
8D21兴业证券CPAAA/A-12.1（3.4bp)
13D21华电SCPAAA/02.65（4.2bp)
14D20招商蛇口SCPAAA/02.55（6.3bp)
14D20上实SCPAAA/02.69（20.3bp)
15D21华能SCPAAA/02.5（-0.5bp)
15D21招商证券CPBCAAA/A-12.5（4.8bp)
15D21华能SCPAAA/02.5（-0.5bp)
15D21招商证券CPBCAAA/A-12.45（-0.2bp)
16D21东吴证券CPAAA/A-12.5（-0.1bp)
17D21沪机场股SCPAAA/02.7（0bp)
17D21中化股SCPAAA/02.6（5.4bp)
17D21南航股SCPAAA/02.54（-0.6bp)
17D21沪机场股SCPAAA/02.7（0bp)（大量成交）
17D21中化股SCPAAA/02.6（5.4bp)
17D21伊利实业SCPAAA/02.62（7.4bp)
17D21中车SCPAAA/02.55（0bp)（大量成交）
17D21宝钢SCPAAA/02.56（1.4bp)
17D21南航股SCPAAA/02.54（-0.6bp)
17D21伊利实业SCPAAA/02.62（7.4bp)
19D(休1)20沪港务SCPAAA/02.75（19.4bp)
20D21赣国资SCPAAA/02.68（2bp)
20D20川高速SCPAAA/02.58（-0.1bp)
21D21蓉城轨交SCPAAA/02.65（5bp)（大量成交）
21D20邮政SCPAAA/02.55（-0.7bp)
22D21市北高新SCPAAA/02.65（-2.8bp)
24D21沪电力SCPAAA/02.55（-5.2bp)
25D20铁道CPAAA/A-12.6（11.6bp)
27D20长电SCPAAA/02.5（-6bp)
28D20中航技SCPAAA/02.63（1.6bp)
29D20中电投SCPAAA/02.55（-1bp)
29D20招金SCPAAA/02.66（-3.7bp)
31D20南电SCPAAA/02.5（-5.7bp)
34D20三峡SCPAAA/02.6（3.7bp)
35D20深圳地铁SCPAAA/02.63（-1.5bp)
35D21东航股SCPAAA/02.6（-3.9bp)
38D20中方财团SCPAAA/02.76（-0.2bp)
45D20中铝集SCPAAA/02.7（-3.6bp)
48D21华能集SCPAAA/02.55（-3.7bp)（大量成交）
48D21光大集团SCPAAA/02.6（1.3bp)
49D20济南高新SCPAAA/02.88（-7.4bp)
50D21大唐发电SCPAAA/02.59（-0.1bp)（大量成交）
50D21沪机场股SCPAAA/02.59（-0.1bp)
50D21国药控股SCPAAA/02.66（0.1bp)（大量成交）
50D21沪机场股SCPAAA/02.58（-1.1bp)
52D20中化工SCPAAA/02.7（-9.1bp)
52D20首钢SCPAAA/02.7（-4.1bp)
55D20邮政SCPAAA/02.55（-5bp)
57D21中电投SCPAAA/02.55（-5.3bp)
57D20浙交投SCPAAA/02.7（-1.5bp)
59D20中航空SCPAAA/02.6（-0.6bp)
59D20中航空SCPAAA/02.6（-0.6bp)
62D20皖能源SCPAAA/02.6（-1.1bp)
62D20首旅SCPAAA/02.66（-1bp)（大量成交）
63D20蓝星SCPAAA/03.25（-9.6bp)
66D20深业SCPAAA/02.67（-0.6bp)
67D(休2)20浙交投SCPAAA/02.7（-2.6bp)
67D20浙交投SCPAAA/02.7（-2.6bp)（大量成交）
68D20粤交投SCPAAA/02.7（-2.6bp)
71D20鄂能源SCPAAA/02.67（-1.3bp)
77D20首钢SCPAAA/02.75（-3.2bp)
78D21国信证券CPAAA/A-12.57（-8.4bp)（大量成交）
78D21国信证券CPAAA/A-12.6（-5.4bp)
79D21华电江苏SCPAAA/02.75（-3.6bp)
84D21桂铁投SCPAAA/03.3（-0.7bp)
85D20南电SCPAAA/02.6（-2.8bp)
91D21国新控股SCPAAA/02.6（-5.4bp)
93D21电网SCPAAA/02.59（-5.5bp)
95D(休2)21天成租赁SCPAAA/03.21（-0.8bp)（大量成交）
D20浙能源SCPAAA/02.7（3.1bp)
D21苏交通SCPAAA/02.75（-1.5bp)
D21浙交投SCPAAA/02.73（-3.7bp)
D21越秀金融SCPAAA/02.85（8.8bp)
D21电网SCPAAA/02.74（4.5bp)（大量成交）
D21中电投SCPAAA/02.74（2.8bp)
D21中电投SCPAAA/02.74（2.8bp)
D21中电投SCPAAA/02.74（2.8bp)
D21中电投SCPAAA/02.74（2.8bp)
D21浙交投SCPAAA/02.85（2bp)
D21远东租赁SCPAAA/03.58（-4.5bp)
D21鲁高速股SCPAAA/02.9（7.2bp)
D21中石化SCPAAA/02.75（-0.2bp)
D(休2)21锡产业SCPAAA/02.98（3.6bp)
D21越秀集团SCPAAA/02.86（7.1bp)（大量成交）
D21海通恒信SCPAAA/03.45（-0.7bp)
D21苏交通SCPAAA/02.8（-6.9bp)
D20汉江国资SCPAAA/03.12（-2.4bp)
D20潍坊城建SCPAAA/03.22（1.7bp)
D21物产中大SCPAAA/03.09（-0.1bp)
D21中油股SCPAAA/02.78（-3.5bp)（大量成交）
D21川高速SCPAAA/02.95（-4.9bp)
D21首钢SCPAAA/02.98（-1.7bp)
D20福田投资SCPAAA/03（-1.4bp)
D21广州国资SCPAAA/02.95（2.2bp)
D20宁河西CPAAA/A-13（-2.3bp)
D21福州城投SCPAAA/02.91（-1.6bp)
D(休2)21大唐租赁SCPAAA/03.41（-0.2bp)
D21赣粤SCPAAA/02.9（2.7bp)
D21湘高速SCPAAA/03（-3.7bp)（大量成交）
D21宁沪高SCPAAA/02.88（-7.9bp)
D21海尔金控SCPAAA/03.77（-0.4bp)
D(休1)21广新控股SCPAAA/03.1（4.9bp)
D21川高速SCPAAA/03（-5.4bp)
D21徐工SCPAAA/03.05（-0.1bp)
D21徐工SCPAAA/03.05（-0.1bp)（大量成交）
D21上实SCPAAA/02.95（-2.6bp)
D(休4)21万华化学SCPAAA/03.1（8.4bp)
D21三峡SCPAAA/02.9（-0.8bp)
D21首开SCPAAA/03.11（-0.2bp)
D21京能电力SCPAAA/03.03（-2bp)
D21深圳特发SCPAAA/02.98（-2.9bp)
D21粤广业SCPAAA/03.07（-5bp)
D21远东租赁SCPAAA/03.75（-10.5bp)
D21象屿SCPAAA/03.58（4.5bp)
D21国能江苏SCPAAA/03.1（-0.7bp)
D21国能江苏SCPAAA/03.1（-0.7bp)
D21徐工集团SCPAAA/03.09（3.2bp)
D21乌城投SCPAAA/03.18（4.6bp)
D(休2)21中文天地SCPAAA/03.17（-0.2bp)
D21华侨城SCPAAA/03.05（-3.2bp)
D21建发集SCPAAA/03.3（-3.3bp)
D21闽冶金SCPAAA/03.28（0.1bp)
D21闽冶金SCPAAA/03.25（-3.6bp)
D21北京国资SCPAAA/03（-1.8bp)（大量成交）
D21粤广业SCPAAA/03.15（-0.7bp)（大量成交）
AA+方面，
16D21闽建工SCPAA+/03.1（1.5bp)
24D20江津华信CPAA+/A-13.28（0.9bp)
28D20宜昌城控SCPAA+/02.82（-3.1bp)
31D20景国资SCPAA+/03.37（-12.2bp)
38D20拉萨城投SCPAA+/02.92（-0.2bp)
52D20新华报业SCPAA+/03.06（1.9bp)
59D20上海大唐SCPAA+/03.29（-4.5bp)
59D20上海大唐SCPAA+/03.29（-4.5bp)
63D21瀚瑞投资SCPAA+/06.45（9.8bp)
D21淮安城资CPAA+/A-13.47（-5.3bp)
D21淮安城资CPAA+/A-13.4（-12.3bp)
D21江阴公SCPAA+/02.9（3.2bp)
D20永业SCPAA+/03（-4.9bp)
D21镇江城建SCPAA+/05（11.7bp)
D21北方企业SCPAA+/03.48（-5.8bp)
D20威海产投CPAA+/A-13.6（-3bp)
D(休2)20良渚文化CPAA+/A-13.1（-5.3bp)
D20赣州城投CPAA+/A-13.1（-5.6bp)
D21杭州湾新SCPAA+/03.28（-22.6bp)
D21镇江交通SCPAA+/05.43（19.2bp)
D21杭州日报SCPAA+/03.25（1.4bp)
D21科伦SCP(高成长债)AA+/04.53（-0.5bp)
D20商丘发展CPAA+/A-13.7（4bp)
D21南通高新SCPAA+/03.28（-3.9bp)
D21泰交通SCPAA+/03.27（-6bp)
AA方面，
34D20伊宁国资SCPAA/05.2（-1.1bp)
D20淮南城投SCPAA/03.53（-7.7bp)
D20南新建总SCPAA/05.1（70.4bp)
D(休2)20栖霞建设CPAA/A-15.6（3.7bp)
D21吴中交投SCPAA/03.46（-12.5bp)
D21南京奥体CPAA/A-13.5（-9.5bp)
D21高淳建设CPAA/A-13.95（-5bp)
中票
今日中票交投进一步回升，总体上以保险、基金和银行理财买入为主，股份行、城商卖出为主。多以AAA成交为主，3年内AAA评级买盘较多，在3.40-4.10区间，成交在估值-4BP附近，2年AA+评级比较活跃，成交在3.50-4.20区间，在估值-5BP附近。AA的成交活跃度也相对回升。
AAA方面，
11D(休3)18南山开发MTNAAA/AAA3.45（73.3bp)
16D16晋焦煤MTNAAA/AAA2.75（-0.9bp)
20D16中科资产MTNAAA/AAA2.62（4bp)
20D18金茂控股MTNAAA/AAA2.65（7bp)
24D18津保投MTNAAA/AAA6.5（.9bp)
25D(休2)18闽投MTNAAA/AAA2.57（1bp)
26D(休1)18兆润投资MTNAAA/AAA2.68（-1bp)
31D18苏国资MTNAAA/AAA2.58（-4.2bp)
31D18苏国资MTNAAA/AAA2.58（-4.2bp)
33D(休1)18苏交通MTNAAA/AAA2.63（-0.4bp)
35D18中金集MTNBCAAA/AAA2.59（-4.9bp)
35D18豫园商城MTNAAA/AAA3.15（6.5bp)
40D(休4)18华能MTNAAA/AAA3（42.1bp)
43D14苏城投MTNAAA/AAA2.75（-3.8bp)
57D16蓉城地铁MTNAAA/AAA2.7（-1.5bp)
72D16三峡MTN(5年期)AAA/AAA2.57（-2.7bp)
83D(休1)16东航集MTNAAA/AAA2.69（-1.3bp)
85D14国开投MTNAAA/AAA2.58（-6.5bp)
D18平安不动MTNAAA/AAA3.2（-1.3bp)
D18普洛斯MTNAAA/AAA3.37（8.5bp)
D18光明MTNAAA/AAA2.75（4bp)
D+N18大唐集MTNAAA/AAA3（5.4bp)
D16金地MTNAAA/AAA3（-2.2bp)
D18国开投MTNAAAA/AAA2.8（-2.5bp)
D+N(休1)18首创置业MTNAAA/AAA3.4（-4.2bp)
D(休1)18越秀集团MTNAAA/AAA3（8.3bp)
D14京汽MTNAAA/AAA3.05（-4.8bp)
D18大唐租赁MTNAAA/AAA3.36（-11.2bp)
D+N16南昌城投MTNAAA/AAA3.6（-3.4bp)
D+N18华电股MTNAAA/AAA3.18（2.2bp)
D18桂投资MTNAAA/AAA4.2（5.2bp)
D18汇金MTNAAA/AAA2.92（-2.1bp)
D16苏国信MTNAAA/AAA2.92（-3.8bp)
D+N18中建四局MTNAAA/AAA3.46（-5.3bp)
D+N16鲁高速集MTNAAA/AAA3.15（-3.6bp)
D18华润医药MTNAAA/AAA2.96（-2.3bp)
D+N18福新能源MTNAAA/AAA3.27（-3.9bp)
D14吉高速MTNAAA/AAA4.6（-10bp)
D14三峡MTNAAA/AAA2.98（0.7bp)
D+N18南昌城投MTNAAA/AAA3.64（-3.8bp)
D+N18福新能源MTNAAA/AAA3.27（-5.3bp)
D+NY(休1)18川铁投MTNAAA/AAA3.83行权（-5.8bp)
D16渝水务MTNAAA/AAA3.1（-5bp)
D18冀交投MTNAAA/AAA3.3（0.1bp)
D+N18中化工程MTNAAA/AAA3.46（-4.5bp)
D+N19华侨城MTNAAA/AAA3.36（-0.3bp)
D19兴泰金融MTNAAA/AAA3.4（-1.7bp)
D17光大集团MTNAAA/AAA3.05（-0.8bp)
D19巨石MTNAAA/AAA3.24（-1.6bp)
D19沪港务MTNAAA/AAA3.03（-3bp)
D19沪港务MTNAAA/AAA3.05（-1bp)
D19深航空MTNAAA/AAA3.11（-3.9bp)
D19宝钢MTNAAA/AAA3.14（-1.1bp)
1.02Y19鲁黄金MTNAAA/AAA3.26（-4.6bp)
1.03Y+N19华能集MTNAAAA/AAA3.24（-2.6bp)
1.1Y19京国资MTNAAA/AAA3.16（-5.1bp)
1.19Y+N19福新能源MTNAAA/AAA3.46（-0.3bp)
1.25Y19南电MTNAAA/AAA3.06（-1.2bp)
1.26Y+N19华电股MTNAAAA/AAA3.28（-3.7bp)
1.32Y19桂铁投MTNAAA/AAA4.1（7.2bp)
1.33Y19首旅MTNAAAA/AAA3.15（-9.1bp)
1.33Y19厦国贸MTNAAA/AAA3.6（-1.4bp)
1.39Y17鲁国资MTNAAA/AAA3.4（1.9bp)
1.4Y19吉利MTNAAA/AAA3.78（-0.5bp)
1.4Y19兴泰金融MTNAAA/AAA3.56（-2.5bp)
1.44Y19三峡GNAAA/AAA3.13（-0.2bp)
1.44Y+N19越秀集团MTNAAA/AAA3.37（-0.2bp)
D+1Y19攀钢集MTNAAA/AAA4.15（5.4bp)
1.55Y19鲁黄金MTNAAA/AAA3.46（-0.2bp)
1.59Y19光明MTNAAA/AAA3.23（0.3bp)
1.63Y19滨江房产MTNAAA/AAA4.12（-5bp)
1.67Y19汇金MTNAAA/AAA3.2（-1.9bp)
1.73Y+N20大唐集MTNAAAA/AAA3.47（-0.5bp)
1.74Y17吉林高速MTNAAA/AAA5.11（-2.5bp)
1.79Y20凤凰传媒MTNAAA/AAA3.41（1.9bp)
1.93Y16苏园建MTNAAAA/AAA3.5（-4bp)
1.94Y20深圳水务MTNAAA/AAA3.49（-3.5bp)
1.96Y18外滩MTNAAA/AAA3.57（-2.7bp)
1.96Y21广州地铁MTNAAA/AAA3.38（0.5bp)
1.96Y21广州地铁MTNAAA/AAA3.38（0.5bp)
1.97Y20南电MTNAAA/AAA3.31（-1.9bp)
1.97Y20豫高管MTNAAA/AAA3.75（-3.7bp)
1.97Y20蓝星MTNAAA/AAA4.26（-0.5bp)
1.98Y21中核MTNAAA/AAA3.35（-1.2bp)
1.99Y20江苏铁路GNAAA/AAA3.51（-4.8bp)
2Y18首开MTNAAA/AAA3.58（1.9bp)
2Y20中石油MTNAAA/AAA3.33（-0.8bp)
2.00Y20中石油MTNAAA/AAA3.34（0.2bp)
2.01Y+N20华电MTNAAAA/AAA3.56（-0.7bp)
2.01Y20首农食品MTNAAA/AAA3.55（-5bp)
2.02Y18常城建MTNAAA/AAA3.54（-2.6bp)
2.02Y+NY18川铁投MTNAAA/AAA4.32行权（-0.7bp)
2.02Y20中石化MTNAAA/AAA3.35（0.5bp)
2.05Y20中油股MTNAAA/AAA3.35（-0.2bp)
2.06Y20粤珠江MTNAAA/AAA4.15（3.5bp)
0.08Y+2Y18皖投集MTNAAA/AAA3.1行权（50bp)
2.08Y20深圳水务MTNAAA/AAA3.52（-5.3bp)
2.09Y20鞍钢MTNAAA/AAA4.2（-2.4bp)
2.15Y20锦江国际MTNAAA/AAA3.5（0.1bp)
2.16Y20汇金MTNAAAA/AAA3.37（-1.1bp)
63D+2Y18北控水务MTNAAAA/AAA2.7行权（-1.2bp)
2.18Y20中石化MTNAAA/AAA3.36（-2.5bp)
2.22Y20宁夏国资MTNAAA/AAA4.12（-0.3bp)
2.23Y16赣高速MTNAAA/AAA3.41（-1.9bp)
2.24Y20汇金MTNAAAA/AAA3.38（-1.7bp)
2.34Y20江北建投MTNAAA/AAA3.81（-1.8bp)
2.39Y18金隅MTNAAA/AAA3.65（-1.2bp)
2.39Y18金隅MTNAAA/AAA3.65（-1.2bp)
2.41Y20汇金MTNAAAA/AAA3.42（-0.8bp)
2.43Y18无锡建投MTNAAA/AAA3.63（-4.9bp)
2.43Y+N20华侨城MTNAAA/AAA3.84（-1.5bp)
2.48Y+N20华能MTNAAA/AAA3.72（-3bp)
2.49Y18闽高速MTNAAA/AAA3.55（4.9bp)
2.5Y20汉江国资MTNAAA/AAA3.85（-2.3bp)
2.51Y20兖矿MTNAAA/AAA4.4（20.7bp)
2.59Y20汉江国资MTNAAA/AAA3.87（-2.5bp)
2.61Y20中航租赁MTNAAA/AAA4（3.2bp)
2.62Y20汇金MTNAAAA/AAA3.46（0.1bp)(大量成交）
2.62Y20汉江国资MTNAAA/AAA3.87（-3.4bp)
2.65Y20中化工MTNAAA/AAA3.98（0bp)
0.71Y+2Y18中燃气MTNAAA/AAA3.48行权（24.7bp)
2.82Y21中海企业MTNAAA/AAA3.66（-2.2bp)
2.84Y19深圳创投MTNAAA/AAA3.78（-5bp)
2.93Y21南电MTNAAA/AAA3.49（-2bp)
2.97Y21江西交投MTNAAA/AAA3.65（1.6bp)
2.99Y21首旅MTNAAA/AAA3.78（5.3bp)
3Y21鄂交投MTNAAA/AAA3.72（bp)
3.03Y19苏州国际MTNAAA/AAA3.74（0bp)
3.43Y19赣高速MTNAAA/AAA3.71（-1bp)
3.48Y19北排水MTNAAA/AAA3.74（2bp)
3.51Y19中建材集MTNAAA/AAA3.79（-3.6bp)
3.51Y19京国资MTNAAA/AAA3.71（-1.9bp)
1.56Y+2Y19高科技投MTNAAA/AAA3.75行权（0.8bp)
3.58Y19中航集MTNAAA/AAA3.7（-3.1bp)
1.59Y+2Y19广州金控MTNAAA/AAA3.42（-3.1bp)
1.66Y+2Y19赣金控MTNAAA/AAA4.3行权（6.8bp)
1.68Y+2Y19绍兴交投MTNAAA/AAA3.44行权（-3.1bp)
1.7Y+2Y19金桥开发MTNAAA/AAA3.49（-0.3bp)
1.72Y+2Y19江宁城建MTNAAA/AAA3.55行权（-9.6bp)
3.82Y20青岛国信MTNAAA/AAA3.95（1.6bp)
3.83Y20朝阳国资MTNAAA/AAA3.86（0.2bp)
3.97Y20汇金MTNAAA/AAA3.61（-2.1bp)
3.99Y20青岛国信MTNAAA/AAA3.97（1.6bp)
4.02Y+N20青岛城投MTNAAA/AAA4.61（0bp)
2.03Y+2Y20湘高速MTNAAA/AAA3.57（0bp)
4.09Y20南电MTNAAA/AAA3.62（-2.2bp)
4.18Y20南电MTNAAA/AAA3.62（-2.9bp)
2.57Y+2Y20川铁投MTNAAA/AAA3.81（-0.3bp)
2.57Y+2Y20川铁投MTNAAA/AAA3.81（-0.3bp)
4.62Y20汇金MTNBAAA/AAA3.65（-1.5bp)
2.72Y+2Y20泸州窖MTNAAA/AAA3.74行权（-5.8bp)
2.95Y+2Y21铁建房产MTNAAA/AAA3.95行权（-5.6bp)
2.96Y+2Y21川交投MTNAAA/AAA3.79行权（-2.1bp)
4.99Y21川发展MTNAAAA/AAA3.（0.4bp)
6.99Y21川发展MTNBAAA/AAA4.18（1.6bp)
AA+方面，
25D18晋江城投MTNAA+/AA+3（15bp)
33D16电建地产MTNAA+/AA+3.05（-2.4bp)
49D+N16渝保税港MTNAA+/AA+3.63（-4.9bp)
83D(休1)16湖南建工MTNAA+/AA+3.3（-4bp)
D+N16义乌国资MTNAA+/AA+3.65（5bp)
D(休1)18浙旅游MTNAA+/AA+3.5（-7.1bp)
D16湘轻盐MTNAA+/AA+3.51（-1.4bp)
D16华录MTNAA+/AA+3.51（4.8bp)
D18栖霞国资MTNAA+/AA+3.15（-4.4bp)
D16渝惠通MTNAA+/AA+3.91（-10.8bp)
D(休1)16乐山国资MTNAA+/AA+3.7（-4.5bp)
D(休1)16乐山国资MTNAA+/AA+3.7（-4.5bp)
D(休1)16乐山国资MTNAA+/AA+3.7（-4.5bp)
D18农四师MTNAA+/AA+4.19（-0.5bp)
D18农四师MTNAA+/AA+4.19（-0.5bp)
D16中飞租赁MTNAA+/AA+4.8（10.9bp)
D19烟台港MTNAA+/AA+3.58（-2.4bp)
D+N17宿迁城投MTNAA+/AA+4.3（-5.7bp)
1.03Y19厦门住宅MTNAA+/AA+3.39（-5bp)
1.07Y20人福(疫情防控债)MTNAA+/AAA4.18（-5.9bp)
1.22Y17蓉经开MTNAA+/AA+3.9（0.1bp)
1.29Y19常州投资MTNAA+/AA+3.64（-9bp)
1.46Y17车都建投MTNAA+/AA+3.56（-1bp)
1.57Y19邯郸城投MTNAA+/AA+3.65（-5.3bp)
1.74Y17湖州城投MTNAA+/AA+3.5（1.3bp)
1.87Y18张家城投MTNAA+/AA+3.65（-4.3bp)
1.88Y18上饶国资MTNAA+/AA+4.25（-6.6bp)
1.88Y18上饶国资MTNAA+/AA+4.25（-6.6bp)
1.88Y18上饶国资MTNAA+/AA+4.25（-6.6bp)
1.93Y20泉州交通MTNAA+/AA+3.5（0.9bp)
1.93Y20泉州交通MTNAA+/AA+3.5（0.9bp)
1.93Y20泉州交通MTNAA+/AA+3.5（0.9bp)
1.93Y20泉州交通MTNAA+/AA+3.5（0.9bp)
2.02Y20常德城投MTNAA+/AA+3.9（-3.7bp)
2.02Y20常德城投MTNAA+/AA+3.91（-2.7bp)
2.03Y18张家公资MTNAA+/AA+3.6（2.9bp)
2.06Y18湖州城投MTNAA+/AA+3.57（-0.8bp)
26D+2Y18台州金融MTNAA+/AA+3.33（-0.4bp)
2.1Y20昆山国创MTNAA+/AAA3.71（-5bp)
2.1Y20建邺高科MTNAA+/AAA3.72（0.8bp)
2.1Y20建邺高科MTNAA+/AAA3.72（0.8bp)
2.12Y18阜阳投资MTNAA+/AA+3.86（-0.5bp)
2.12Y18阜阳投资MTNAA+/AA+3.86（-0.5bp)
1.18Y+1Y20镇江城建MTNAA+/AA+6.5行权（66.8bp)
2.32Y18泰州城建MTNAA+/AAA3.76（-3.9bp)
D+2Y18市北高新MTNAA+/AA+3.05（4.8bp)
D+1.99Y18淮安开发MTNAA+/AA+4.9行权（13.7bp)
2.45Y20淮安水利MTNAA+/AA+4.15（-0.9bp)
2.45Y18滁州城投MTNAA+/AA+3.8（-6bp)
2.45Y18滁州城投MTNAA+/AA+3.8（-6bp)
2.84Y19南昌轨交MTNAA+/AA+3.77（-6bp)
2.92Y19南浦口MTNAA+/AA+3.94（-4.5bp)
2.92Y19南浦口MTNAA+/AA+3.94（-4.5bp)
D+2Y19吴中经发MTNAA+/AA+3.31行权（-10.3bp)
2.94Y19南昌水投MTNAA+/AA+3.95（-4bp)
2.99Y19泰州城建MTNAA+/AA+4.13（-3.9bp)
1.41Y+2Y19重庆物流MTNAA+/AA+4.2（9.1bp)
1.41Y+2Y19重庆物流MTNAA+/AA+4.2（9.1bp)
3.44Y19晋江城投MTNAA+/AA+4.18（-2.5bp)
1.46Y+2Y17宜兴城投MTNAA+/AA+3.52行权（-4.8bp)
3.52Y17淄博资运MTNAA+/AA+4.2（6.3bp)
3.52Y17淄博资运MTNAA+/AA+4.2（6.3bp)
3.82Y20连云城建MTNAA+/AA+5（4.2bp)
3.93Y20宿迁交通MTNAA+/AA+5（-0.5bp)
2.37Y+2Y20昆山交通MTNAA+/AA+3.77（-6.7bp)
2.51Y+2Y20青岛财富MTNAA+/AA+4.08行权（5.6bp)
2.51Y+2Y20青岛财富MTNAA+/AA+4.08行权（5.6bp)
2.62Y+2Y20芜湖宜居MTNAA+/AA+3.87行权（-3.5bp)
2.63Y+2Y20成华国资MTNAA+/AA+4.53行权（0.8bp)
2.63Y+2Y20成华国资MTNAA+/AA+4.53（0.8bp)
2.65Y+2Y20海宁城投MTNAA+/AA+3.86行权（-5.4bp)
2.83Y+2Y21广安控股MTNAA+/AA+3.93行权（-3.1bp)
2.85Y+2Y21海恒投资MTNAA+/AA+4.41（0.8bp)
AA方面，
D(休2)18苏州文保MTNAA/AA4（25.4bp)
D18六合国资MTNAA/AAA3.31（-5.5bp)
D18汤山建设MTNAA/AAA3.34（-6.2bp)
D19恒澄建设MTNAA/AAA3.7（-6bp)
D19万宝MTNAA/AAA3.72（1bp)
1.05Y20金融城建GNAA/AAA3.65（-3bp)
1.45Y19荆门高新MTNAA/AA5.5（18.2bp)
D+1Y19吉安井开MTNAA/AA6.5行权（8.6bp)
1.66Y19武侯产业MTNAA/AA3.86（-2bp)
1.91Y20思明国控MTNAA/AA4.37（-5.6bp)
1.98Y18天恒置业MTNAA/AA4.1（2.6bp)
1.99Y20济源建投MTNAA/AAA4.3（5.2bp)
2.18Y20吴中交投MTNAA/AA4（-13.5bp)
2.43Y20湛江建投MTNAA/AA4.05（-0.2bp)
D+2Y18伊犁州MTNAA/AA5.13行权（-2.4bp)
2.82Y21南昌国金MTNAA/AAA4.31（-0.3bp)
1.38Y+2Y19桐庐国资MTNAA/AA4（-9.9bp)
1.52Y+2Y19桐庐国资MTNAA/AA4.03行权（-10.5bp)
2.01Y+2Y20富和建设MTNAA/AA6.05行权（-7bp)
4.09Y20柯桥建投MTNAA/AA5.1（-7.1bp)
存单
今日同业存单一级市场总公告亿元，整体需求良好，开盘收益率较低，后陆续提价。1M国股发在2.2%无需求，3M个别国股午后提价2.55%后需求火爆，1Y国股提价3.03%或3.04%。
二级市场交投活跃，9M及1Y期限比较热门，各期限收益率继续下行。月内到期国股成交在1.6%-1.7%，1M左右国股成交在2.35%-2.42%位置，2-3M期限国股成交在2.45%-2.55%，6M期限国股成交在2.%-2.76%位置，8-9M国股成交在2.%-2.89%，1月份到期的1Y期国股成交在3%-3.01%，更长期限跨春节国股成交在3.03%-3.%。
企业债
临近季末，跨季资金仍未见收紧，信用成交大幅放量，高评级个券收益率下行显著，成交减点3-5bp不等，但信用风险偏好仍偏谨慎，银行永续和二级债交投活跃，成交笔数达到近期高位，中低评级个券较为清淡。
AAA方面，
17D18桂交01AAA/AAA2.9（3.2bp)
20D16恒健01AAA/AAA2.66（-0.9bp)
21D18安租01AAA/AAA3.54（0.1bp)
21D+N18厦贸Y1AAA/AAA3.4（9.3bp)
26D(休1)14余杭交通债AAA/AAA2.69（0bp)
27D16财信债AAA/AAA3.4（42.1bp)
28D16武金02AAA/AAA3.2（-3.5bp)
31D18电投01AAA/AAA2.64（-5bp)
33D(休1)18国君G2AAA/AAA2.63（5.2bp)
34D18天津银行01AAA/AAA2.83（-27bp)
56D18电投02AAA/AAA2.67（-2.8bp)
60D18福特汽车02AAA/AAA3.1（-0.9bp)
69D06中信证券债AAA/AAA2.58（0bp)
70D16华股01AAA/AAA2.7（-0.5bp)
75D(休1)16中化债AAA/AAA2.83（3.8bp)
84D18中证G1AAA/AAA2.6（0bp)
D16江西银行绿色金融02AAA/AAA2.9（-5.1bp)
D21国君S1AAA/A-12.75（9.7bp)
D(休1)18浙商银行01AAA/AAA2.8（-4.2bp)
D18兵装01AAA/AAA2.84（-1.9bp)
D16天风02AAA/AAA3.38（-5.5bp)
D+N18青信Y2AAA/AAA3.52（-5.3bp)
D(休3)18电投07AAA/AAA2.88（-2.8bp)
D16浙证债AAA/AAA2.85（-2.2bp)
D(休1)16穗建05AAA/AAA2.97（-2.8bp)
D+N20能建Y2AAA/AAA3.36（-5.1bp)
D18长沙银行01AAA/AAA3.91（96.1bp)
D(休1)16张江02AAA/AAA3（-1.8bp)
D18光大01AAA/AAA2.96（-3.6bp)
D+N19中化Y1AAA/AAA3.27（-4.3bp)
D18电投10AAA/AAA2.96（-3.9bp)
D19华电06AAA/AAA2.95（-4.9bp)
D(休1)16国网02AAA/AAA2.95（-2.9bp)
D18电科02AAA/AAA2.97（-3.4bp)
D16兴业绿色金融债03AAA/AAA2.9（-2.8bp)
D18民生银行01AAA/AAA2.93（0.1bp)
D16恒健02AAA/AAA3.04（-4.9bp)
D+N18中大Y1AAA/AAA3.58（-8.2bp)
D18兴业绿色金融02AAA/AAA2.93（0bp)
D(休1)18国药01AAA/AAA3.04（-5.3bp)
D19中国银行小微债01AAA/AAA2.93（4.9bp)
D+N18穗控Y2AAA/AAA3.3（-3.6bp)
D18民生银行02AAA/AAA2.93（-1bp)
D+NY中化债Y1AAA/AAA3.4行权（-5.8bp)
D18平安银行01AAA/AAA2.91（-3.5bp)
D(休2)18平安银行01AAA/AAA2.96（1.5bp)
D+N20广开Y6AAA/AAA3.64（-1.9bp)
D14北辰02AAA/AAA3.35（-4bp)
D+N(休2)19安租Y1AAA/AAA4.37（-0.5bp)
D(休1)19东莞农商绿色金融01AAA/AAA3.05（0.1bp)
D(休2)21深航D1AAA/03.13（0.3bp)
D12鲁高速债AAA/AAA3.05（0.6bp)
D19信债01AAA/AAA3.02（-2.6bp)
D19华夏租赁01AAA/AAA3.2（-3bp)
D(休2)19华泰G1AAA/AAA3.02（0bp)
D16金地01AAA/AAA3.27（-3.1bp)
1.01Y19浦发银行小微债01AAA/AAA3.05（-2bp)
1.05Y15国网01AAA/AAA3.01（-2.2bp)
1.07Y19中旅01AAA/AAA3.11（-2.6bp)
1.07Y19华宝01AAA/AAA3.21（-4.9bp)
1.07Y19京能01AAA/AAA3.09（-11.1bp)
1.08Y19华泰G3AAA/AAA3.02（-0.5bp)
1.09Y19南网01AAA/AAA3（-3.8bp)
1.09Y17穗发01AAA/AAA3.12（-1.8bp)
1.1Y15兴泰债AAA/AAA3.45（-1.4bp)
1.16Y19泰富01AAA/AAA3.3（5.1bp)
1.17Y皖交控01AAA/AAA3.14（1bp)
69D+1Y19安租03AAA/AAA3.62（-2.1bp)
1.23Y+N19风电Y1AAA/AAA3.36（-6.5bp)
1.25Y19北控01AAA/AAA3.13（2.9bp)
1.34Y17张江01AAA/AAA3.26（-1bp)
1.35Y20长江04AAA/AAA3.26（-0.6bp)
1.45Y19杭旅01AAA/AAA3.3（-5.6bp)
1.49Y+N20招路Y1AAA/AAA3.45（-4.7bp)
1.49Y19CHNE03AAA/AAA3.17（-0.6bp)（大量成交）
1.51Y+N20中核Y5AAA/AAA3.34（-5.7bp)
1.59Y17中冶01AAA/AAA3.25（-3.7bp)
1.59Y17天风02AAA/AAA4（4.2bp)
1.61Y+N20交投Y2AAA/AAA3.71（-3.5bp)
1.62Y+N20中化Y7AAA/AAA3.49（-5.8bp)
1.64Y19京洁01AAA/AAA3.35（-2.8bp)
1.70Y15洪市政AAA/AAA3.45（-2.5bp)
1.7Y+N20中化Y9AAA/AAA3.52（-6bp)
1.72Y19中泰02AAA/AAA3.33（-2.4bp)
1.73Y19交通银行02AAA/AAA3.26（-1.5bp)（大量成交）
1.76Y+NY19陕投债04AAA/AAA4.45行权（37.2bp)
1.82Y+N20赣投Y1AAA/AAA4.08（-3.4bp)
1.82Y20中航01AAA/AAA3.36（-1.7bp)
1.93Y+N20唐新Y2AAA/AAA3.62（-4.7bp)
1.93Y13中化股债01AAA/AAA3.42（0.3bp)
1.95Y20浙商银行小微债01AAA/AAA3.35（-2.9bp)
1.95Y20宝钢01AAA/AAA3.4（-2.3bp)
1.95Y20甬港01AAA/AAA3.45（-8.4bp)
1.98Y16金隅02AAA/AAA3.47（-2.1bp)
2.00Y18宁安01AAA/AAA3.53（-3bp)（大量成交）
2.01Y20华泰G1AAA/AAA3.34（-0.3bp)
2.01Y20沪城01AAA/AAA3.38（-0.3bp)
2.05Y20浙商银行小微债02AAA/AAA3.4（-0.2bp)
2.06Y+N20二局Y1AAA/AAA3.95（-10.7bp)
2.08Y18建材04AAA/AAA3.46（-0.3bp)
2.1Y20东航01AAA/AAA3.43（-3.6bp)
2.1Y20中船03AAA/AAA3.45（-1.6bp)
2.1Y20东航01AAA/AAA3.42（-4.6bp)
2.16Y20昆仑租赁债01AAA/AAA3.64（4.7bp)
2.18Y20平安银行小微债01AAA/AAA3.36（-2.4bp)
66D+2Y18金地04AAA/AAA3.75（79bp)
2.2Y16国投01AAA/AAA3.42（0.8bp)（大量成交）
2.23Y20国联G1AAA/AAA3.58（-3.2bp)
2.24Y国电投01AAA/AAA3.43（0.8bp)
D+2Y16龙湖06AAA/AAA2.93（-0.3bp)
2.31Y20信投G4AAA/AAA3.4（-1.9bp)
2.31Y20西证01AAA/AAA3.6（0.8bp)
2.33Y18远海03AAA/AAA3.5（5.8bp)
D+2Y18青城03AAA/03.12行权（5.7bp)
2.35Y20西部01AAA/AAA3.69（0.2bp)
2.35Y20西部01AAA/AAA3.69（0.2bp)
2.35Y20申证06AAA/AAA3.（-0.1bp)
2.35Y20中证15AAA/AAA3.4（-2.7bp)（大量成交）
2.35Y20中建G1AAA/AAA3.54（1.5bp)
2.39Y20兴业银行小微债05AAA/AAA3.41（-1.7bp)
2.41Y20桂冠01AAA/AAA3.65（-0.8bp)（大量成交）
2.41Y20鲁高02AAA/AAA3.47（1.3bp)
2.43Y20SZMC05AAA/AAA3.（-0.6bp)
2.48Y18汇金01AAA/03.41（-0.3bp)
D+2Y18佛控02AAA/AAA2.98行权（-6bp)
2.49Y+N20深能Y1AAA/AAA3.76（-11.3bp)
D+2Y16金街02AAA/AAA3（-2.8bp)
2.57Y+N20电建Y2AAA/AAA3.7（-3.6bp)
2.58Y20深铁05AAA/AAA3.5（-2.2bp)
2.58Y20京投03AAA/AAA3.5（-2.4bp)
2.59Y20申证10AAA/AAA3.46（-1.4bp)（大量成交）
2.6Y20平证07AAA/AAA3.54（-0.7bp)
2.6Y20平证07AAA/AAA3.54（-0.7bp)
2.6Y20中泰03AAA/AAA3.58（-1.7bp)（大量成交）
2.63Y20中海03AAA/AAA3.57（-0.8bp)
D+2Y18邮政01AAA/AAA2.99（-1.3bp)
2.64Y20交通银行02AAA/AAA3.44（0.2bp)
2.67Y16光控04AAA/AAA3.58（-0.2bp)（大量成交）
2.68Y+N20中航Y6AAA/AAA3.88（-0.6bp)
D+2Y18豫园01AAA/AAA3.75（10.5bp)
2.68Y18华泰G2AAA/AAA3.5（1.1bp)
2.72Y18申证03AAA/AAA3.5（0.4bp)
2.73Y20杭实G2AAA/AAA3.72（-1.8bp)
2.75Y20国信06AAA/AAA3.55（-2.2bp)
D+2Y19中铁02AAA/03.53行权（-6.7bp)
2.81Y21长江01AAA/AAA3.68（-0.2bp)
2.81Y19国管01AAA/AAA3.58（-1bp)
D+2Y19青纾01AAA/AAA3.4（1.2bp)
2.83Y21银河G2AAA/AAA3.5（-1.7bp)
2.85Y21建设银行小微债AAA/AAA3.42（1.3bp)
2.85Y21深地铁债01AAA/AAA3.58（-1.9bp)
2.85Y21建设银行小微债AAA/AAA3.42（1.3bp)
2.85Y21深地铁债01AAA/AAA3.58（-1.9bp)
2.85Y21建设银行小微债AAA/AAA3.42（1.3bp)
2.85Y21东债01AAA/AAA3.53（-1bp)
2.86Y19山招01AAA/AAA3.88（-4.1bp)
2.87Y21中国银行01AAA/AAA3.42（1.1bp)
2.87Y21陆嘴01AAA/AAA3.55（1bp)
2.87Y21银河G4AAA/AAA3.5（-2.4bp)
2.87Y21建信租赁债01AAA/AAA3.6（-2bp)
D+2Y19金茂投AAA/AAA3.11行权（-1.9bp)
D+2Y19亚迪01AAA/AAA3.6（-7bp)
0.93Y+2Y20美置01AAA/AAA4.17行权（-5bp)
2.94Y21深铁G1AAA/AAA3.6（-2.6bp)
D+2Y19陆债01AAA/AAA3.02（-2.7bp)
2.95Y+N21住总Y1AAA/AAA4.3（-4.8bp)
2.95Y21上汽通用债AAA/AAA3.73（-0.5bp)
D+2Y17龙湖绿色债03AAA/AAA3.22（-2.8bp)
2.97Y21创投K1AAA/AAA3.8（0.3bp)
2.98Y21招商银行小微债01AAA/AAA3.（-2.8bp)
2.98Y21南网01AAA/AAA3.5（-1.9bp)（大量成交）
2.98Y21广州银行小微债01AAA/AAA3.52（-2.2bp)
2.99Y21深铁04AAA/AAA3.59（大量成交）
2.99Y21翔业01AAA/AAA3.7
2.99Y21华夏银行01AAA/AAA3.49（1.6bp)（大量成交）
D+2Y19桂投01AAA/AAA4.5行权（17.9bp)
1.01Y+2Y19唐租01AAA/AAA3.67（-0.1bp)
1.05Y+2Y19铁投01AAA/AAA3.25（-0.6bp)
3.05Y14铁道01AAA/AAA3.34（-1bp)
3.06Y+N19大唐Y2AAA/AAA3.84（-2.7bp)
3.07Y19佛控01AAA/AAA3.7（-7.2bp)
1.07Y+2Y19鲁资01AAA/AAA3.35（9bp)
1.34Y+2Y19中交G1AAA/AAA3.09行权（-3.6bp)
3.35Y+N19工商银行永续债AAA/AAA4.02（-4.9bp)
3.38Y19恒健01AAA/AAA3.68（-2.8bp)
3.41Y19东航01AAA/AAA3.69（-2.3bp)
3.41Y19浙资01AAA/AAA3.71（-0.8bp)
3.42Y19铁道07AAA/AAA3.4（0.8bp)
3.42Y+N19大唐Y6AAA/AAA3.85（-8.3bp)
3.44Y19保利02AAA/AAA3.63（-0.4bp)
1.45Y+2Y19苏投S1AAA/AAA3.63行权（-0.5bp)
1.45Y+2Y19深建01AAA/AAA3.25（-4.7bp)
3.45Y19铁道09AAA/AAA3.36（-3.7bp)
3.47Y19鲁资04AAA/AAA3.95（6.3bp)
1.47Y+2Y19沪建02AAA/AAA3.25（-5.1bp)
1.58Y+2Y19朝纾02AAA/AAA3.4行权（-1.9bp)
1.6Y+2Y20安租07AAA/AAA3.98（-0.9bp)
1.62Y+2Y19北港01AAA/AAA4.2行权（3.7bp)
3.66Y19济西03AAA/04.17（-0.3bp)（大量成交）
3.72Y+N19中信银行永续债AAA/AAA4.28（-6.4bp)
1.81Y+2Y20江城01AAA/03.77行权（-9.3bp)
3.95Y20焦煤02AAA/AAA4.05（5.8bp)
4.02Y20宜国01AAA/AAA3.87（-3.8bp)
2.02Y+2Y20保利01AAA/AAA3.42（-2.6bp)
4.02Y+N20江苏银行永续债AAA/AAA4.45（-4.2bp)
2.08Y+2Y20中车G1AAA/AAA3.37（-1.1bp)
4.1Y+NY20青城Y1AAA/AAA4.64行权（0.9bp)
4.1Y20海通05AAA/AAA3.78（-4.9bp)
4.14Y+N20农业银行永续债01AAA/AAA4.18（-1.2bp)
2.18Y+2Y20鲁金01AAA/AAA3.82行权（7bp)
4.2Y20铁道01AAA/AAA3.47（-1bp)
2.22Y+2Y20长宁01AAA/03.83行权（3.1bp)
2.22Y+2Y20诚通13AAA/AAA3.58行权（2bp)
2.25Y+2Y20湘路02AAA/AAA3.65行权（1.8bp)
2.25Y+2Y20锡铁01AAA/AAA3.56（-7.3bp)
2.3Y+2Y20广药01AAA/AAA3.45行权（-1.4bp)
4.3Y+N20招商银行永续债01AAA/AAA4.39（-5.2bp)
2.30Y+2Y18金隅02AAA/AAA3.55行权（-3.2bp)
2.37Y+2Y18川发02AAA/AAA3.44（-2.5bp)
2.37Y+2Y20兴蓉01AAA/AAA3.64（-1bp)
2.45Y+2Y20湘路04AAA/AAA3.69（0.6bp)
4.5Y+N20光大银行永续债AAA/AAA4.45（-3.1bp)（大量成交）
2.58Y+2Y20中金12AAA/AAA3.42（-2.3bp)
4.75YPR长轨03AAA/AAA3.76（-0.8bp)
2.75Y+2Y20湖交02AAA/AAA3.9行权（1.1bp)
2.79Y+2Y21常高G1AAA/AAA3.9（-5.1bp)
4.83Y16中油02AAA/AAA3.64（-2.9bp)
2.85Y+2Y21保利01AAA/AAA3.59行权（-2.7bp)（大量成交）
2.94Y+2Y21金地01AAA/AAA3.82行权（-2bp)
2.98Y+2Y21SIIC01AAA/AAA3.92行权（2bp)（大量成交）
2.98Y+2Y21保利03AAA/AAA3.6行权（-4.2bp)
2.98Y+2Y21中金G1AAA/AAA3.5（bp)
5Y+N21邮储银行永续债01AAA/AAA4.41（大量成交）
2.39Y+3Y20中海01AAA/AAA3.53行权（-0.4bp)
2.57Y+3Y20青城01AAA/AAA3.7行权（-1.3bp)
2.6Y+3Y20青城03AAA/AAA3.7行权（-2.1bp)
5.92Y12石油04AAA/AAA3.79（0bp)
D+5Y17光大银行二级01AAA/AAA3.3行权（-1.9bp)
2.97Y+3Y21东航02AAA/AAA3.61（-2.9bp)（大量成交）
3.97Y+2Y20铁投G2AAA/AAA4（5.6bp)
1.57Y+5Y17农业银行二级AAA/AAA3.47行权（-0.4bp)
1.63Y+5Y17工商银行二级01AAA/AAA3.5行权（0bp)（大量成交）
1.67Y+5Y17工商银行二级02AAA/AAA3.51行权（-0.5bp)
4.85Y+2Y21沪建债02AAA/AAA3.84（-3.6bp)
4.85Y+2Y21沪建债02AAA/AAA3.83（-4.6bp)
2.94Y+5Y19民生银行二级01AAA/AAA3.93行权（-1.7bp)
3.05Y+5Y19农业银行二级04AAA/AAA3.8行权（-1.4bp)（大量成交）
3.09Y+5Y19工商银行二级03AAA/AAA3.8行权（-2.2bp)（大量成交）
3.51Y+5Y19中国银行二级01AAA/AAA3.87（-2.3bp)
3.67Y+5Y19中国银行二级03AAA/AAA3.91行权（-0.7bp)（大量成交）
2.08Y+7.01Y20济建设AAA/AAA3.55行权（-3.5bp)
4.16Y+5Y20交通银行二级AAA/AAA4.02（-2.6bp)
4.27Y+5Y20民生银行二级AAA/AAA4.19行权（0.3bp)
4.49Y+5Y20浦发银行二级03AAA/AAA4.2（-2.9bp)
4.65Y+5Y20工商银行二级02AAA/AAA4.08（-1bp)
4.77Y+5Y20中邮人寿02AAA/AAA4.35行权（6bp)
2.59Y+12.01Y20兖煤04AAA/AAA4行权（14.7bp)
2.33Y+15Y20京保02AAA/AAA3.53行权（-2.5bp)
AA+方面，
17D20绵控01AA+/04.38（60.2bp)
30D14昌平债AA+/AA+2.96（-0.6bp)
35D18景国01AA+/AA+3.46（-5.6bp)
44D20柯资D1AA+/03.2（-3.7bp)
57D14余姚城投债AA+/AA+2.9（-8.3bp)
93D20柳州D1AA+/07（91.3bp)
D16株国投AA+/AA+3.7（-10.6bp)
D16厦特01AA+/AA+3.82（-3.9bp)
D16诸资01AA+/03.3（-12.4bp)
1.01Y14昊华01AA+/AA+6.15（52.9bp)
26D+1Y19汇金01AA+/AAA3.95（64bp)
D+1Y19厦特02AA+/03.86行权（-8.4bp)
1.65YPR武清投AA+/AAA4（11.3bp)
1.66Y19天宁02AA+/AA+4.26（-13bp)
1.74Y15三友02AA+/AA+4.3（-6.7bp)
D+1Y20凯盛02AA+/AA+4.35行权（8bp)
2.11Y18贵产01AA+/AAA3.79（-17.6bp)
48D+2Y18日照01AA+/AA+4.3（72.2bp)
D+2Y18陕燃01AA+/AA+3.2（-0.7bp)
2.57Y13泰州债AA+/AAA3.67（-2.1bp)
2.57Y16杭运河专项债AA+/AA+3.57（2.4bp)
D+2Y18涪陵01AA+/AA+3.4（-0.1bp)
2.76Y18三峡银行绿色金融02AA+/AA+3.89（0.7bp)
2.76Y16惠州交通债02AA+/AA+3.68（-10.1bp)
2.83Y21诸资01AA+/AA+4.11（-0.1bp)
D+2Y+1Y19澄港04AA+/03.85（-7.5bp)
D+2Y+1Y19国资01AA+/AA+3.75行权（-42.6bp)
2.41Y+2Y20高新02AA+/04.58（1bp)
2.85Y+2Y21富湾01AA+/04.17（-6.2bp)
5.05Y19汉江国投停车场债AA+/AA+4.2（-3.1bp)
5.12Y19经开国投项目债AA+/AA+5.4（8bp)
D+5Y17余杭农商二级02AA+/AA5.2行权（1.1bp)
6.02Y20龙口停车场债AA+/AA+6.1（2.8bp)
1.77Y+5Y17西藏开投绿色债NPBAA+/AA+4.03行权（7bp)
AA方面，
23D16鑫域01AA/04.7（-14.6bp)
34D19腾越01AA/AAA4.02（1bp)
51D20兴化D3AA/05.2（14.6bp)
D16茶开01AA/05.45（0.2bp)
1.1Y15连江国资债AA/AA+4.25（-14.3bp)
1.67Y17制药02AA/AAA4.86（2.4bp)
2.02YPR三明交AA/AAA3.82（-0.5bp)
2.39Y20南平02AA/05.01（-5.2bp)
3.06Y17蚌城投债AA/AA4.35（-2.7bp)
37D+2Y+1Y19宁海02AA/03.47（0.3bp)
1.72Y+2Y19柯建02AA/AA+4.3（-5.1bp)
1.95Y+2Y20成高02AA/AAA3.55（1.8bp)
2.62Y+2Y20宁科01AA/AAA4.06（-1.5bp)
2.64Y+2Y20十堰国投债AA/AA4.45行权（-2.4bp)
4.71Y18锡惠债AA/AAA4.39（-6.6bp)
6.03Y20仙桃债AA/AAA5.34（-4.2bp)
AA-方面，
3.47Y17当涂经开债AA-/AAA4.65（-16.8bp)
公司债
今日交易所公司债方面，依旧有整量的证券公司债成交，东方证券、南京证券分别成交2e，平估值，剩余成交清淡，高收益主体继续散量成交。
A股
A股市场，两市股指盘中维持震荡下行走势，三大股指盘中跌幅均超1%，沪指一度失守点；行业方面，有色、煤炭、钢铁等周期股集体大跌，燃气、酿酒、券商等板块逆势走强。盘面上看，有色、煤炭、钢铁、化纤、电力等周期股集体大跌，旅游、酒店餐饮、造纸、军工、石油、化工、汽车、环保、地产等板块均走低；燃气板块逆势拉升，蓝天燃气、洪通燃气等6股涨停；酿酒、券商、软件等板块均走强；光刻胶概念表现活跃，广信材料、晶瑞股份等涨停；数字货币、烟草概念、电子支付等题材发力上扬。两市合计成交亿元，北向资金净流出71.84亿元。截至收盘，沪指跌0.93%报.51点，深成指跌1.12%报17.27点，创业板指跌1.12%报8.08点；科创跌0.51%，报收1.47点。
转债
转债市场，跟随正股回调，中证转债指数收盘跌0.67%报.35点，逾七成转债下跌。今日跌幅超2%的可转债共42只，“妖债”联泰转债领跌超6%，较上周五触及的历史高位回落近百元；“齐翔转2”和英科转债跌近6%，正股双双大跌；瀚蓝转债、盛屯转债、小康转债跌超5%，涨幅方面，今日涨幅超2%的可转债共16只，广电转债逆市大涨超19%，盘中触发熔断，全天成交超24亿，换手率高达1%，转股溢价率飙升至近%。3月以来广电转债已累计涨逾22%，远远跑赢正股逾1%的涨幅。
闫宜乘：企业债
黄柏杨：短融、中票、公司债
平玥：资金面、一级市场
邢儒风：A股市场、转债市场
丁玥：国债、金债、存单
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